Бэктестинг распределения. Распределение Стьюдента и другие новости

В финансовых виджетах версии 2.0. Появилось несколько интересных возможностей: бэктестинг распределения, возможность использовать распределения Стьюдента (t-распределения) для прогнозирования и некоторые другие полезности... 🕜 Содержание 🕜 0:00 Граница эффективности. Поиск распределения активов по доходности 2:50 Тестирование выбранного инвестиционного портфеля 3:55 Бэктестинг распределения 5:25 Моменты случайной величины - Среднее - Стандартное отклонение - Коэффициент асимметрии (Skewness) - Коэффициент эксцесса (Kurtosis) 6:15 Тесты на нормальность и другие виды распределения - Тест Харке - Бера (Jarque-Bera test) - Тест Колмогорова - Смирнова (Kolmogorov-Smirnov test) 7:40 Распределение Стьюдента. Прогнозирование методом Монте-Карло - Пенсионный портфель. Стратегия с изъятиями 9:50 Период дожития стратегии (Survival period) 11:50 Прогнозирование результатов для стратегии с пополнениями 📌 ФИНАНСОВЫЕ ВИДЖЕТЫ НА : Граница эффективности: Портфели: 📌 КОД ВИДЖЕТОВ ДЛЯ PYTHON: 📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON: 📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ: ➛Финансовая консультация: ➛Создание инвестиционного портфеля: ➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: ➛Онлайн-школа по Инвестициям: 📌 НАШ ПРОЕКТ В СОЦСЕТЯХ: ВК: Телеграм: Автор: Сергей Кикевич Русскоязычный форум Подготовлено проектом “Рост Сбережений“