Виталий Курбаковский: Анализ причин искажения кривой ожидаемой волатильности

Графики и полный текст доклада на НОК-6 доступны по ссылке: Просто о важном. О смысле кривой волатильности для торговли опционами, типичных ошибках, роли математики в формировании опционного рынка и даже о том, чем заменить ожидаемую волатильность, делегатам VI Опционной конференции для частных инвесторов рассказал «академик трейдинга» и соучредитель компании «Математика финансов» Виталий Курбаковский. Все материалы VI Опционной конференции д