ДЕМИСТИФИКАЦИЯ ЭФФЕКТОВ ВРЕМЕННОГО РАСПАДА

файл со ссылками Новый выпуск - это перевод статьи из американского блога и посвящен одному из опционных греков - тете. Ссылка на оригинал статьи будет активна в файле в описании под видео на ютубе. В статье выделены два важных момента. Первый - про бесполезность опционов... в налоговом кодексе 2004 года их прямо называли сделками пари. И если у вас есть базактив в виде залога, то для вас пари не опасно и может принести пользу. И второй важный момент -про экспотенциальный характер распада стоимости опциона со временем. Дальше - азы теории опционов - про временную и внутреннюю стоимость.И показан пример с опционами на индекс S&P. Этот пост от 2018 года, так что цифры уже немного устарели но суть не изменилась И мы тут видим что весь проигрыш покупателя достается продавцу, и по статистике в выигрыше нетто продавцы или по крайней мере риск-нейтральные игроки, а это маркетмейкеры. И в на помощь им еще и