Видео 9. Отскок от вивап.

VWAP — это внутридневный расчет, используемый трейдерами для оценки того, где актив торгуется относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента. VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. Классический расчет VWAP состоит из пяти простых шагов: 1.На основе данных о ценах (OHLC) рассчитывается Typical Price 2.Рассчитывается произведение объема на Typical Price 3.Рассчитывается кумулятивный объем торговли (это знаменатель в формуле VWAP) 4.Рассчитывается совокупный показатель произведения Typical Price на объем (это числитель в формуле VWAP) 5.Вычисляется значение VWAP (делится 4 шаг на 3 шаг) Торговля с помощью VWAP: Расчет VWAP при использовании дневного цикла начинается с цены о