Улучшения по роботу “SmartGrid“ версия Ultra для QUIK. Динамическая сетка

Всего добавлено: Редактирование позиции - это одна или несколько сделок в указанных количестве и цене. Исходя из введенных данных рассчитывается средняя, объем позиции. В процессе работы данные о позиции рассчитываются автоматически, но т.к. скрипт не учитывает сделки, совершенные минуя команды скрипта (т.е. руками через терминал, другими скриптами), то может возникнуть ситуация когда текущая реальная позиция не соответствует той, что помнит скрипт. Или это возможно, когда скрипт был запущен когда позиция уже была сформирована, а сделки (или их часть) отсутствуют в терминале. Допустим, сделки были несколько торговых сессий назад. Алгоритм динамических уровней сетки - В данном режиме происходит расчет канала по выбранному алгоритму. Его ширина и одна из границ (для ЛОНГА - нижняя, для ШОРТА - верхняя) - это база расчета. Для ЛОНГА уровень задается как 30% (значение не ограничено, можно вводить и отрицательные значения и значения больше 100) ширины от нижней границы. Т.о. по мере изменения канала будут смещаться ордера и уровни на новую расчетную точку = 30% от ширины. Для ШОРТ, наоборот, от верхней границы. В данном режиме уровни заполняются не в ценах инструмента а в процентах от ширины канала (BOL, MA ATR (Кельтнер), Регрессия, Ядерная регрессия Надарая — Уотсона) Алгоритм расчета шага закрытия уровня - В данном режиме рассчитывается текущая волатильность по выбранному алгоритму. Шаг закрытия уровней указывается как коэффициент от значения волатильности. Т.о. уровни входа указываются в виде конкретных цен, а уровни выхода будут рассчитываться динамически, в зависимости от рассчитанной волатильности (ATR, STD, PRICE RANGE) Снимать авто-добавленные уровни - если заполнен параметр “Первоначальный торговый объем сетки“ меньше полного торгового объема, автоматически добавляются скрытые уровни до полного объема. По мере исполнения уровней, добавленные активируются. Если цена уйдет обратно, то можно указать чтобы активированные уровни были сняты. Т.о. будут разблокированы денежные средства Поддерживать размер шага закрытия при сдвиге ордера - при сдвиге ордера закрытия (открытия) уровня изменятся шаг между уровнем открытия и закрытия. При включенной настройке сдвиг ордера закрытия приведет к одновременному сдвигу и уровня открытия (закрытия). Т.о. шаг закрытия будет постоянным. Если настройка выключена, то будет изменен шаг закрытия, уровень открытия останется неизменным. В разделе СТУПЕНИ ВХОДА. ВЫКУП Команда “Распределить открытый объем по уровням“ - если открыта текущая позиция, то можно распределить открытый объем по уровням по аналогии с первой рыночной сделкой. Весь открытый объем принимается за объем выкупа