Носовский Г. В. - Финансово-экономическое управление - Модель GARCH(p,q)

0:00:19 1. Модель GARCH(p,q) 0:08:47 2. Теорема о достаточных условиях стационарности 0:42:25 3. Следствия из теоремы 0:45:55 4. Пример для процесса GARCH 0:59:45 5. Прогнозирование доходности