Алгоритм оценивания ARMA процесса

Как произвести оценку ARMA процесса На практике алгоритм оценивания ARMA модели выглядит следующим образом: мы строим график самого ряда, график оцененных автокорреляционной функции, частной автокорреляционной функции. Соответственно, по этим графикам мы определяем характеристики ряда. Если ряд нестационарный, то, естественно, ARMA модели для него не подходят, ARMA модели у нас стационарные, и нам необходимо применить какое-то преобразование, чтобы сделать ряд стационарным. На третьем шаге мы выбираем параметры p и q, то есть по, например, графически, мы определяем число лагов по Y, перед Yt, Yt– 1 и количество лагов по MA части. Дальше, определив количество лагов, мы оценивам ARMA модель, и дальше мы можем использовать эту оцененную ARMA модель для прогнозирования ========================= Помощь на экзамене по эконометрике от сайта